绿圈晨报 08-16 什么是稳定的盈利系统?绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

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08-16  什么是稳定的盈利系统?绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析


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今日干货内容包括KOL对稳定盈利系统,Spoofing交易的简介, 精彩不容错过!点击链接查看视频 


#Protective Put #幌骗交易(Spoofing)


KOL观点

🌟#Felix:观点和仓位(Opinion vs Position)

🌟#董事长在巴黎:了解一下幌骗交易



#绿圈每日精句

“什么样的系统算是稳定的呢?我个人给出的建议是如果你做20笔交易,你能达到一个稳定的盈利,比如说60%的盈利,40%亏损,盈亏比也能够大于1的话,那么你这个(交易)系统就很稳定了。”



#Felix:观点和仓位

每个人都可以有自己的观点,这和如何管理自己的仓位有什么关系和区别呢?我将举例向大家说明。单笔和交易和交易系统 又是什么样的关系呢?什么样的交易系统是好的交易系统呢?


#董事长在巴黎:了解一下幌骗交易


最近,爆出一个交易丑闻:8月11日,美国司法部公开了一起“金银操纵案”的审判结果。摩根大通的一名贵金属交易主管和一名顶级黄金交易员被有罪判决。2008年到2016年,他们在长达8年的时间里,持续地操纵黄金白银铂金钯等期货合约买卖订单。这些顶级投行交易员,拥有一大批大型对冲基金客户,帮基金们完成买卖指令,因为资金实力雄厚,交易技术配套先进,他们经常通过价格操纵主导贵金属期货的订单流,有实力和能力操纵市场,通常采用的欺骗手法叫幌骗交易(SPOOFING)。

一般来说,在交易中撤单是允许的,但是一旦变成了欺骗性策略,就是违法的。那么什么是幌骗交易?幌骗是反复虚假报价再反复撤单以实行诱骗性交易的欺诈行为。幌骗者利用高频交易进行频繁报价撤单,制造虚假的市场深度表现,人为地影响价格的涨跌动向,以欺骗其他交易者上钩,本质上是一种操纵市场的行为。幌骗具体手法如下:

操纵者先是单边进行大量报单,以诱导其他交易者跟随同方向的报单。在成交前,操纵者再迅速撤单。同时在撤单瞬间,进行反向报单,与此前被忽悠的其他交易者的跟风单成交。例如,他们欲买入黄金,先挂出一大串不同价位的密密麻麻的卖单,造成黄金价格即将暴跌的假象,忽悠其他交易者纷纷挂出卖单,为了尽快跑路,甚至比操纵者挂的卖单还低。这时候,操纵者迅速撤掉卖单,然后直接扫货,把其他交易者的卖单纷纷吞下,以完成低价位大规模建仓。

现在是算法机器人交易盛行的时代,使得这种幌骗手法通过程序设计,很轻易就能得逞,以致于这种操纵行为越来越猖獗。过去10年,摩根大通的15名交易员,在美国国债和贵金属市场上大肆采用幌骗交易超过5万次,幌骗策略成功地欺骗了交易对手的计算机,给其他参与者造成了超过3亿美元的损失。而这些高级交易员则心安理得地拿着通过欺诈交交易获得的天价高薪。

2010年,奥巴马政府出台了法律,明确认定幌骗是违法行为。在法律和证据面前,摩根大通认罪,承认了交易欺诈,被罚款超过9.2亿美元。其他大型投行,高盛德银瑞信汇丰德交易员也多有涉案被罚。虽然幌骗行为主要发生在大型机构的交易中,但是这种手法,偶尔也被个别散户悟到并采用,曾经有散户在加拿大证券市场交易中采用反复挂单反复撤单的手法,试图影响股价走势,而被交易所警告,严重的话,将会被禁入市场。所以,我们一定要懂法,坚决不踏这根红线,谢谢大家。